Project (4) 썸네일형 리스트형 [PJ01-END] VAR 모델을 이용한 포트폴리오의 수익률 예측과 Value at Risk 측정 겨울방학 시계열 프로젝트가 끝났다. 약 5주간의 시간이 주어졌지만 설연휴가 껴있어서 체감은 3주였다.. 처음 시계열 프로젝트 조가 짜여지고 조원들과 주제를 선정하기 위해 이야기를 하다보니 시계열을 처음 접해본 조원들이 많다는 것을 알 수 있었다. 그래서 시계열을 처음 접해본 사람들이 어렵지 않게 할 수 있고 많은 것을 배울 수 있는 주제는 무엇이 있을지 생각해보다가, 최종적으로 다음과 같이 주제를 정했다. VAR 모델을 이용한 포트폴리오의 수익률 예측과 Value at Risk 측정 VAR 모델을 설정하는 과정까지가 사실상 시계열의 기초이자 핵심인데 이러한 주제로 프로젝트를 진행한다면 시계열을 처음 접해본 입장에서 많은 것을 얻어 갈 수 있을 것이라고 생각했다. 이번 포스팅에서는 우리가 진행한 프로젝트의.. [PJ01-03] Value at Risk 측정 및 종목별 가중치 설정 https://hjsong2.tistory.com/10 [PJ01-02] VAR 모델링을 통한 예측과 실젯값과의 비교 https://hjsong2.tistory.com/9 [PJ01-01] 정상성 검정과 인과관계 검정 with R 동아리에서 열심히 겨울 프로젝트를 진행중이다. 우리 조가 선택한 주제는 'VAR 모델을 이용한 포트폴리오의 수익률 예측과 Value hjsong2.tistory.com 지난번 포스팅을 통해 수익률 예측에 가장 적합한 모델을 선정하였다. 그 결과 나는 변수2,6,9를 이용하고 11의 차수를 갖는 VAR model을 선정하였다. 이번 포스팅을 통해 조원들이 선택한 종목들의 Value at Risk(VaR)을 계산하고, 이를 토대로 최종 포트폴리오의 투자 가중치를 설정할것이다. #V.. [PJ01-02] VAR 모델링을 통한 예측과 실젯값과의 비교 https://hjsong2.tistory.com/9 [PJ01-01] 정상성 검정과 인과관계 검정 with R 동아리에서 열심히 겨울 프로젝트를 진행중이다. 우리 조가 선택한 주제는 'VAR 모델을 이용한 포트폴리오의 수익률 예측과 Value at Risk 측정'이다. 이를 위해 우리 조가 이번주 2월 3일까지 해야할 hjsong2.tistory.com 지난번 포스팅에선 종목과 변수간의 인과관계 검정을 통해 변수를 재선택하였다. 그 결과 변수2,6,9가 선택한 종목에 영향을 끼치는 것을 알 수 있었다. 이번 포스트에서는 선택된 변수를 통해 VAR 모델을 설정한 후 VAR 모델로 6개월 간의 값을 예측하고 실젯값의 흐름의 차이를 알아보려고 한다. 우선 2021년 데이터부터 plot하기 위해 다음과 같이 .. [PJ01-01] 정상성 검정과 인과관계 검정 with R 동아리에서 열심히 겨울 프로젝트를 진행중이다. 우리 조가 선택한 주제는 'VAR 모델을 이용한 포트폴리오의 수익률 예측과 Value at Risk 측정'이다. 이를 위해 우리 조가 이번주 2월 3일까지 해야할 일은 포트폴리오에 추가할 종목과 종목에 영향을 줄 것이라고 생각하는 변수에 대한 시계열 데이터를 수집하는 것이다. 여기서 말하는 변수라 함은 선택한 종목의 수익률에 영향을 줄만한 변수를 의미한다. 예를 들어 금융 관련 주를 선택했을 경우 금리, 본원통화, 코스피, 신용 스프레드 등이 변수가 될 수 있다. 스포를 방지하기 위해 내가 선택한 종목을 A, 해당 종목에 영향을 줄 것으로 예상되는 변수를 변수1~변수9라고 부르겠다. 이번 포스트에서는 현재 나의 프로젝트 진행상황을 간단히 요약하려고한다. 주로.. 이전 1 다음
